Как правило, новички не хотят тратить время на изучение трудов классиков трейдинга. А зря - наиболее стабильные результаты дают именно проверенные рынком инструменты теханализа. Предлагаем попробовать популярный индикатор Demarker - не совсем типичный осциллятор для уверенной торговли на разворотах.
На теорию у активно работающих трейдеров всегда не хватает терпения, а потому книгу успешного трейдера и аналитика Томаса Демарка «Технический анализ – новая наука» (Thomas R. DeMark, The New Science of Technical Analysis, John Wiley&Sons, Inc.,1994) внимательно прочитали немногие. Автор ставил целью создать индикатор для оценки потенциальных экстремумов рынка, который был бы полезен биржевым спекулянтам всех уровней. В этой книге как раз описаны его уникальные инструменты и торговые тактики, снижающие риски потерь.
Индикатор Demarker (возможные варианты названий:Индикатор Демарка, Demark или DeM)– один из трех авторских разработок. Внешне работает как обычный осциллятор, но заложенный в него механизм расчета обеспечивает показаниям минимальное запаздывание из всех инструментов такого типа. Сигналы дает четкие и традиционные для осцилляторов. Это позволяет новичкам сохранить депозит, а профессионалам – уверенно зарабатывать.
Математика индикатора
Практическая идея состоит в определении зон ценового «истощения», в которых с наибольшей вероятностью формируются локальные max/min.Математика индикатора сравнивает экстремумы в текущем и в предыдущем периодах и выполняет дополнительную оценку степени риска заключения сделки.
Индикатор Demarker имеет простой механизм расчета: на сравнении внутридневных max-мов/min-мов текущего и предыдущего дня. Определяется разность High (параметр DeMax) и Low (параметр DeMin) цены текущего и прошлого дня (бара), но для расчета показателей учитывается только результат, когда разность больше текущих показателей, то есть если max-ная/min-ная цена меньше или равна текущей – итоговая разница нулевая. Потом рассчитывается величина скользящей средней и делится на сумму значений max-ной и min-ной скользящих средних. Сравнение экстремальных цен за период нескольких дней (стандартный параметр - 13) повышает чувствительность индикатор и снижает риск неверного решения. С точки зрения рынка - такой метод расчета наиболее эффективно учитывает текущий спрос на актив.
Установка и параметры
В стандартной версии индикатор Demarker (Demark) входит в базовый комплект всех популярных торговых терминалов. Применяется по типичной схеме, располагается в дополнительном окне. имеет только один входной параметр DeMarkerPeriod – период усреднения (или количество баров для расчета).
На теорию у активно работающих трейдеров всегда не хватает терпения, а потому книгу успешного трейдера и аналитика Томаса Демарка «Технический анализ – новая наука» (Thomas R. DeMark, The New Science of Technical Analysis, John Wiley&Sons, Inc.,1994) внимательно прочитали немногие. Автор ставил целью создать индикатор для оценки потенциальных экстремумов рынка, который был бы полезен биржевым спекулянтам всех уровней. В этой книге как раз описаны его уникальные инструменты и торговые тактики, снижающие риски потерь.
Индикатор Demarker (возможные варианты названий:Индикатор Демарка, Demark или DeM)– один из трех авторских разработок. Внешне работает как обычный осциллятор, но заложенный в него механизм расчета обеспечивает показаниям минимальное запаздывание из всех инструментов такого типа. Сигналы дает четкие и традиционные для осцилляторов. Это позволяет новичкам сохранить депозит, а профессионалам – уверенно зарабатывать.
Математика индикатора
Практическая идея состоит в определении зон ценового «истощения», в которых с наибольшей вероятностью формируются локальные max/min.Математика индикатора сравнивает экстремумы в текущем и в предыдущем периодах и выполняет дополнительную оценку степени риска заключения сделки.
Индикатор Demarker имеет простой механизм расчета: на сравнении внутридневных max-мов/min-мов текущего и предыдущего дня. Определяется разность High (параметр DeMax) и Low (параметр DeMin) цены текущего и прошлого дня (бара), но для расчета показателей учитывается только результат, когда разность больше текущих показателей, то есть если max-ная/min-ная цена меньше или равна текущей – итоговая разница нулевая. Потом рассчитывается величина скользящей средней и делится на сумму значений max-ной и min-ной скользящих средних. Сравнение экстремальных цен за период нескольких дней (стандартный параметр - 13) повышает чувствительность индикатор и снижает риск неверного решения. С точки зрения рынка - такой метод расчета наиболее эффективно учитывает текущий спрос на актив.
Установка и параметры
В стандартной версии индикатор Demarker (Demark) входит в базовый комплект всех популярных торговых терминалов. Применяется по типичной схеме, располагается в дополнительном окне. имеет только один входной параметр DeMarkerPeriod – период усреднения (или количество баров для расчета).
Значение индикатора находится в диапазоне 0…1 (0-100%). Критические уровни и цвет линии устанавливаются в настройках, но значимые уровни на линии индикатора выбирают традиционными для осцилляторов 0.3 (30%)/0.7 (70%). Область выше уровня 0.7 – зона перекупленности, ниже уровня 0.3 - зона перепроданности.
Важно: индикатор уверенно оценивает волатильность актива и его движение между критическими уровнями можно считать явным показателем малоактивного рынка. Противоречивые (неявные) сигналы индикатора считаются показателями начала отката.
Применение в торговой практике
Стандартные сигналы индикатора можно условно разделить на 4 группы
перекупленность/перепроданность: логика обычная: выход в зону выше 0.7 - ждем формирования максимума и разворота вниз (перекупленность), в область ниже 0.3(перепроданность) – ждем появления минимума и разворота вверх. Сделки открывают в направлении разворота индикатора: пробой уровня 70 вниз - сигнал на продажу (, уровня 30 вверх – на покупку (BUY). Этот (самый сильный) сигнал отрабатывается чаще всего:
дивергенция (двойная/тройная): расхождение показаний направления экстремумов цены с линией индикатора. При формировании ценой max выше прошлого значения, а линией индикатора - ниже (бычья дивергенция - расхождение) получаем сигнал для нисходящей тенденции. При появлении на графике цены нового min (ниже предыдущего), а линией индикатора - более высокого (медвежье схождение), возникает сигнал на растущий тренд. Тройная дивергенция - более сильный сигнал. Примеры смотрим ниже:
поддержка/сопротивление на линии индикатора: пробитие «трендовой» линии, построенной по max/min линии индикатора, служит сильным сигналом к покупке/продаже. Реальные ситуации выглядят примерно так:
классические графические паттерны на линии индикатора: сигналы отрабатываются стандартным методом, но точность таких фигур гораздо ниже, чем аналогичных фигур на ценовом графике. Считается самым слабым сигналом этого индикатора. Тем не менее, в большинстве случаев они сигнализируют о предстоящем прорыве на графике цен. Приведем несколько реальных примеров:
Некоторые замечания по использованию индикатора
Применение для расчета индикатора больших (длительных) периодов дает хорошую возможность «зацепиться» за реальную долгосрочную тенденцию. Индикатор Demarker с малыми (короткими) периодами позволяют находить точки для открытия позиции с минимальным риском, и в то же время всегда находиться в направлении главной тенденции.
Индикатор дает отличный результат в комплекте с еще одним инструментом Томаса Демарка индикатором REI (индексом расширения диапазона), который достоин отдельного изучения. Его подробное описание также можно найти в упомянутой выше книге.
Индикатор неплохо фильтрует рыночный шум, но все же использовать его рекомендуется в комбинации с классическим стохастиком. В том случае, когда сигналы стохастика противоречат сигналам индикатора Demarker, то их нужно понимать как начало отката, а сделки открывать только в направлении Демарка.
Во время сильного тренда или когда торговый цикл не соответствует длине индикатора, резко возрастает количество «ложных» сигналов. При достижении «сильного» локального экстремума, подтвержденного большими объемами, рассматриваемый индикатор может генерировать сигналы, противоположные текущему тренду, поэтому нужно быть внимательным.
Важно: Торговать только по сигналам данного индикатора не рекомендуется – необходимы подтверждения от трендовых инструментов или свечного анализа.
Заключение
Использование индикатора Demarker для определения разворотных точек позволяет реально повысить эффективность сделок до уровня 65-90%. На линии индикатора достаточно часто отрабатываются фигуры классического теханализа, но! ..
… индикатор имеет традиционные для осцилляторов недостатки:
- надежные сигналы получаются только при цикле торгового диапазона, равному «длине» самого индикатора;
- в начале тренда или при неравной длине периода резко возрастает вероятность ложных сигналов.
Индикатор Demarker еще раз доказывает, что инструменты, разработанные успешными трейдерами, способны приносить прибыль в любых условиях. Он дает хороший прогноз для краткосрочной торговли, обеспечивает сделки с минимальным риском, а на более длительных периодах уверенно показывает общую тенденцию. Индикатор вполне может использоваться в роли основного осциллятора, а в сочетании с другими разработками Томаса Демарка значительно снижает риск любой торговой стратегии.
Скачать с сервера
Для торговли по стратегии настоятельно рекомендую выбирать проверенных брокеров
