FX1D0 — стратегия заработка там, где все остальные проигрывают

Здравствуйте, товарищи форекс трейдеры! Все мы не раз видели, как после открытия новой дневной свечи цена идет против основного тренда, рисует тень, а затем разворачивается и двигается в другую сторону. В принципе, это основа рынка, иначе у свечей не было бы хвостов. Можно ли на этом заработать? 

Можно. Существует специализированная стратегия FX1D0 направленная на работу с такими сетапами. Сегодня мы научимся по ней торговать. 

Характеристики торговой системы FX1D0 

Платформа: Metatrader 4 
Валютные пары: GBPNZD, GBPAUD, EURNZD, GBPCAD, GBPJPY, EURAUD, EURCAD, EURJPY, GBPCHF, GBPUSD, AUDJPY, NZDJPY, CHFJPY, EURUSD 
Таймфрейм: H1 
Время торговли: Лондонская и Американская сессии 

Идея в основе ТС 

Все мы знаем, что у обычной дневной свечи есть: тело, тень с одной стороны и тень с другой. Как только новый день открывается, цена иногда какое-то время идет в сторону, противоположную основному тренду, а затем разворачивается и двигается в другом направлении. Двигаясь куда? Правильно, — в сторону ЦЕНЫ ОТКРЫТИЯ ДНЯ. 

А далее возможны варианты: цена может пройти сквозь цену открытия дня и продолжить тренд, а может отскочить от цены открытия. В обоих случаях цена открытия дневной свечи выступает как магнит. Нам же, в принципе, все равно куда затем двинутся котировки, т.к. мы будем использовать цену открытия дня как ориентир для взятия прибыли. 

Правила входа в рынок 

— Лондонская сессия. За 30 минут до ее начала просматриваем графики на наличие возможных сигналов. 
— Для входа цена должна быть между скользящими средними. Допустимо: ниже скользящих для покупок, выше — для продаж. 
— Перед входом проверяем расстояние между ATR каналами. Если оно очень маленькое (менее 20 пунктов), лучше вход пропустить. 
— Рекомендуется входить отложенными ордерами. 

Покупки: 
— Быстрая MA выше чем медленная 
— Цена открытия дня выше цены на открытии Лондона 
— Стохастик ниже уровня 70, направлен на момент входа вверх 

Продажи: 
— Быстрая скользящая ниже чем медленная 
— Цена открытия дня ниже цены на открытии Лондона 
— Стохастик выше уровня 30, направлен вниз на момент входа 

Стоп-лосс и Тейк-профит 

Стоп-Лосс: 

— на пару пунктов выше/ниже High/Low свечи входа или ближайшего минимума/максимума 
— следующий ATR канал 

Тейк-профит: 

— 10 пунктов 
— ближайший ATR канал 
— круглый уровень 00 или 50 
— цена открытия дня (наиболее оптимальный вариант) 
— безубыток на + 2 пункта после 7 пунктов прибыли, дальше трейлинг-стоп 
— выходим в конце дня 

Мани-менеджмент 

Т.к. процент прибыльности сделок в данной системе FX1D0 весьма велик, то можно использовать до 2% от депозита на сделку (не забываем, что торговых иснтрументов много, поэтому сильно завышать % не стоит). 

Dashboard 

Вы можете следить за возможными сигналами системы FX1D0 сразу на всех парах. не переключаясь на различные графики. Для этого можно использовать шаблонFX1DO_dashboard. Просто загрузите его на любом свободном графике и перед вами предстанет панель с сигналами, как на скриншоте выше. 

Для корректного отображения данных график с загруженной Dashboard лучше оставить на пару часов, чтобы все необходимые сведения успели подгрузиться. 

Значения столбцов: 

Pair — валютная пара 
Spread — текущий спред 
U/D — текущий тренд. Если квадратик зеленый, значит быстрая средняя выше медленной, если красный — наоборот. 
Zone — если квадратик U/D зеленый, и цена открытия дня выше текущей, и текущая цена находится ниже 13 MA, то светится зеленым. Если квадратик U/D красный, и цена открытия дня ниже текущей, и текущая цена выше 13 MA, то светится красным. В остальных случаях — синим. 
Sto — если U/D и Zone красные, а также стохастик выше уровня перепроданности, появится красный квадратик. Пара окрасится золотым, показывая что есть сигнал. Аналогично для покупок — если U/D и Zone зеленые, а стохастик ниже уровня перекупленности, появится зеленый прямоугольничек. 
Cur. P/L — текущий профит/убыток по данной паре 
Do Dist. — расстояние в пунктах до цены открытия дня. Показывается только если есть остальные условия для входа 
Atr Spread — расстояние между каналами ATR. Показывается, только если другие параметры сигнализируют о входе 
Last Alert — время последнего сигнала по данной паре 

Остальные столбцы показывают сигналы на других таймфреймах. 

Заключение 

Торговая система FX1D0 набрала немалую популярность на зарубежных форумах, благодаря своей прибыльности. А именно высокому проценту профитных сделок. Из ее минусов стоит отметить небольшое количество торговых сигналов, что компенсируется большим числом торгуемых инструментов. Поймите идею в основе данной системы и, при желании, вы можете заменить индикаторы идущие в комплекте с ТС на собственные. Либо же вообще обойтись без них. Ведь главное в любой стратегии — это идея, на которой она основана.

Скачать с сервера

Для торговли по стратегии настоятельно рекомендую выбирать проверенных брокеров

Форекс индикатор "X-Lines" - все тайное сделает явным

Индикатор x-lines предоставляет трейдеру исчерпывающую информацию о ценовых уровнях, которые могут применяться для решения самых сложных задач, начиная от фильтрации ложных паттернов, и заканчивая созданием полноценной торговой стратегии. 

В настоящее время существуют версии данного алгоритма как для MT5, так и для MT4, но самая первая версия, как это ни удивительно, разрабатывалась именно для Metatrader5, а когда стало очевидно, что индикатор стремительно набирает популярность среди трейдеров, было принято решение переписать его для четвёртой версии терминала. 

В целом, базовый алгоритм при переносе не изменился, поправки были внесены лишь в модуль оценки силы уровней, но данная корректировка носит скорее «косметический характер» и не оказывает никакого влияния на механизм принятия решений. Но чтобы не создавать путаницу, разберёмся со всеми нюансами по порядку. 

Настройка индикатора 

При создании своего алгоритма автор отталкивался от простого предположения о том, что все уровни можно разделить на две большие группы, первая из которых включает сильные ценовые области (где крупные продавцы и покупатели защищают свои интересы), а ко второй относятся все остальные уровни, рассматриваемые спекулянтами в качестве локальных поддержек и сопротивлений. Чтобы реализовать эту идею, в код были добавлены специальные переменные: 

Positional Power High Range (PPH) – фильтр для отбора сильных уровней, по умолчанию он равен 0,08, но пользователь может сам настраивать данный критерий. Здесь следует учитывать, что чем это значение ниже, тем меньше уровней индикатор x-lines определит как «сильные»; 

Positional Power Medium Range (PPM) – аналогичный показатель, при помощи которого задаётся порог для отбора средних уровней. По умолчанию в окне настроек установлена величина, равная 0,15, но трейдер может задать любое значение от 0,02 до 0,99, в зависимости от собственного понимания рынка и набранной статистики. 

Чтобы не возникала путаница, PPH всегда должен быть ниже, чем PPM, в обратном случае на графике сильные и слабые уровни поменяются местами, в результате чего многие торговые стратегии начнут работать с ошибками. И раз речь зашла про отображение уровней, обратим ещё раз внимание на график: 

Индикатор x-lines размечает сильные уровни жирными линиями, а средние – тонкими. Не трудно догадаться, что цвет разметки пользователь может изменить по своему усмотрению, для этой цели в настройки специально были добавлены переменные High Level (цвет сильных уровней) и Medium Level (цвет средних уровней). 

И последний параметр, доступный для настройки, называется Period of analysis, он отвечает за глубину истории, которую индикатор учитывает в своих расчётах. Здесь многое зависит от рабочего таймфрейма, но лучше оставить значение «0», в этом случае алгоритм будет изучать всю доступную историю. 

Применение индикатора в торговых стратегиях 

В техническом анализе ценовые уровни занимают центральное звено, с их помощью многие трейдеры идентифицируют предполагаемые области поддержки и сопротивления, поэтому первая стратегия на базе рассмотренного сегодня алгоритма связана с поиском оптимальных цен и диапазонов для заключения сделок. 

В данном случае индикатор x-lines построил все возможные уровни, так как в настройке Period of analysis был установлен нуль, все же остальные параметры были оставлены без изменений. Если цена находится выше красной линии – она выступает для рынка поддержкой, если же цена находится ниже этого уровня, то его можно рассматривать как сопротивление. 

А теперь самое главное, по классике технического анализа, горизонтальные уровни используются в двух направлениях – в первом случае трейдер работает на отбой от уровня, а во втором – на пробой. В принципе, с этим постулатом спорить неразумно, так как подобный подход действительно работает, но только в том случае, если при построении уровней ориентироваться на экстремумы и реальные объёмы. 

Но эксперименты и наблюдения показали, что индикатор x-lines неплохо сочетается только при торговле на пробой уровней, а вот попытки торговать на отбой не принесли положительного результата. В подавляющем большинстве случаев движение цены действительно приостанавливается на уровнях, но уже спустя несколько часов прежние настроения вновь берут верх и цена пробивает поддержку (сопротивление) как будто её там и не было, например: 

Как мы уже отмечали, данную особенность можно использовать себе во благо, а что касается причин её появления, то связана она с особенностями расчётных формул, заложенных в основу индикатора. Также следует отметить, что качество разметки не зависит от торгового инструмента, около индикаторных уровней цена ведёт себя одинаково как на валютных парах, так и на всех остальных активах. 

Индикатор x-lines как вспомогательный инструмент 

Если при помощи сильных уровней можно искать точки для открытия позиций, то средние по силе уровни могут пригодиться при расчёте оптимальных величин для стоп-лосса и тейк-профита, в частности, для стопа можно учитывать ближайший уровень: 

А вот с тейк-профитом возможны разные варианты, например, позицию можно разбить на несколько частей, по каждой из которых цель размещается на собственный уровень. С другой стороны, прибыль может быть зафиксирована при достижении ближайшего уровня. В этом отношении индикатор x-lines является универсальным, и выбор конкретного сценария будет зависеть от целей трейдера и каркаса торговой стратегии. 

Как показывает практика, рассмотренные сегодня уровни неплохо сочетаются с трендовыми индикаторами, например, скользящими средними, ведь средние цены отображают ситуацию лишь в моменте и не могут прогнозировать будущее, а использование уровней позволяет заранее учесть риски. 

Особенности 

Завершая тему, по традиции перечислим основные преимущества и недостатки рассмотренного алгоритма. Пожалуй, самым главным плюсом в данном случае можно считать простоту разметки – трейдер устанавливает индикатор на график и получает исчерпывающую информацию. 

Также индикатор x-lines ориентируется не на ценовые экстремумы, которые видят все участники рынка (кстати говоря, именно поэтому ложные пробои уровней формируются всё чаще, ведь толпа ставит стопы в одно место, создавая «перекос»), а на собственный алгоритм. Подобный подход снижает вероятность принятия ошибочных решений под влиянием манипуляций и провокаций. 

Но это ещё не все особенности. В начале статьи мы упоминали о внесённых изменениях в версию для MT4. Дело в том, что многие трейдеры перестали разбивать уровни на сильные и средние и решили учитывать каждый из них просто по факту существования (считают их равнозначными), поэтому автор новой версии упростил код и убрал эту разбивку при помощи разных коэффициентов. 

Что касается явных минусов, присущих рассмотренным «линиям», то их найти так и не удалось – алгоритм работает неплохо и может составить конкуренцию пивот-уровням. Единственная проблема, которая доставляет неудобства – это насыщенная разметка, особенно если включить отображение уровней за всю историю.

Скачать с сервера

Для торговли по стратегии настоятельно рекомендую выбирать проверенных брокеров

Советник "FXClon" - математика не всегда полезна

Этот советник в свое время вызвал просто шквал эмоций у трейдеров, которые позарились на обещания разработчика и попытались торговать на реальных деньгах. В теории все вроде бы выглядело просто отлично, но последовавшая волна сливов резко снизила интерес к этому роботу. 

Торговый советник FXClon можно отнести к той группе алгоритмов, которая чисто теоретически должна давать прибыль вне зависимости от направления движения цены. Как отмечали авторы, рекламируя свой товар – математика и ничего более, возможно, это и подкупало трейдеров. Особо авторы подчеркивали, что использовались некие приемы высшей математики, не вдаваясь подробности. 

Никаких принципиально новых принципов в торговле не используется, а для того, чтобы не зависеть от направления движения цены советник просто входит в замок, то есть открывает сделки сразу в обе стороны. Также в торговле используется мягкий мартингейл, лот увеличивается, но только после первого стопа. 

Как работает торговый советник FXClon? 

Работа советника начинается с того, что сразу же после запуска он открывает 2 ордера с одинаковым лотом в разные стороны. Для этих ордеров выставляются одинаковые стоп-лоссы и ТП, равный 50 пунктам. Что касается таймфрейма и валютной пары, то особых ограничений нет, советник ведь «математический». 

В оригинальной версии используются стоп-лоссы, превышающие ТП, но за счет грамотного расчета величины лота, прибыль должна перекрывать убытки. В отличие от сеточников робот не загромождает график массивом ордеров, он работает циклически, каждый цикл включает в себя 2 ордера, которые открываются на старте и 2 отложенных ордера. Только после того, как текущий цикл завершится откроется новый. 

Рассмотрим подробнее процессы, происходящие в рамках 1-го цикла: 

- после старта советника на графике мы имеем 2 разнонаправленные позиции. Допустим стоп-лосс равен 100 пунктам, а ТП – 50 пунктам; 

- сразу же после совершения 2 сделок торговый советник FXClon размещает 2 отложенных ордера. На покупку ордер ставится на пару пунктов выше, чем TP длинной позиции, на продажу – чуть ниже, чем ТР для короткой позиции; 

- что касается тейк-профита для отложенных ордеров, то он выставляется на уровне SL сделок, открытых на старте. Для отложенных ордеров выставляется только тейк-профит, стопы не используются. Ключевой момент в отложенных ордерах – величина лота, она увеличивается в зависимости от рабочего лота. 

Далее события развиваются следующим способом – после срабатывания первого ТР срабатывает и отложенный ордер. В таком случае придется дождаться, пока не сработает ТР либо для отложенного ордера, либо для позиции, открытой на старте. 

После этого цикл считается отработавшим, все ордера удаляются, и советник тут же открывает 2 разнонаправленные сделки. Далее порядок действий повторяется. 

Опыт эксплуатации советника 

Теоретически все выглядит неплохо, и при условии более-менее стабильного тренда советник действительно может какое-то время торговать прибыльно. Гораздо опаснее случаи, когда цена движется в рамках горизонтального канала, в таком случае к 6—8 колену при агрессивных настройках лот сильно возрастает и депозит испытывает сильную нагрузку. 

Торговый советник FXClon неспособен торговать прибыльно на протяжении длительного периода времени. Во время, когда он был популярен, разработчики обнулили не один демо-счет, доказывая, что их детище хоть на что-то способно. 

С тестированием возникли определенные сложности, дело в том, что в сети оказалось невозможным найти рабочую версию робота. Поэтому придется основываться на впечатлениях трейдера от его использования. 

Основные замечания по алгоритму заключаются в том, что он довольно часто не закрывает и не удаляет ордера предыдущего цикла. Это приводит к путанице, понятно, что на результативности это также сказывается. 

При тесте за 1 месяц в 2011 году советник смог заработать порядка 10% от стартового капитала. Но при попытке теста на более длительном временном промежутке неизбежно следовало обнуление депозита. 

Возможные пути улучшения алгоритма 

Ключевая претензия к советнику – отсутствие ограничения возможного количества переворотов, что может приводить к чрезмерному росту лота. Еще одна проблема – непонятно зачем робот стартует с открытия замка, в будущем это приводит к тому, что доливки и перевороты направлены на то, чтобы перекрыть убыток в 50 п, который получен из-за замка на старте. 

Торговый советник FXClon теоретически можно усовершенствовать. Для этого нужно отказаться от замка на старте, а остановиться на каком-либо одном направлении входа в рынок. А еще лучше и вовсе отказаться от этого, от текущей цены можно установить отложенные ордера на расстоянии в те же 50 п, что позволит снизить число колен на 1. И все равно считать такую тактику безопасной вряд ли можно. 

Еще один способ повысить безопасность соблюдать рекомендованные правила ММ. Разработчики рекомендуют при превышении стартового депозита в 4 раза вывести размер инвестированных средств. И постоянно выводить определенную сумму, это позволит пережить слив депозита.

Скачать с сервера

Для торговли по стратегии настоятельно рекомендую выбирать проверенных брокеров

Индикатор "Demarker" - оружие против риска

Как правило, новички не хотят тратить время на изучение трудов классиков трейдинга. А зря - наиболее стабильные результаты дают именно проверенные рынком инструменты теханализа. Предлагаем попробовать популярный индикатор Demarker - не совсем типичный осциллятор для уверенной торговли на разворотах. 

На теорию у активно работающих трейдеров всегда не хватает терпения, а потому книгу успешного трейдера и аналитика Томаса Демарка «Технический анализ – новая наука» (Thomas R. DeMark, The New Science of Technical Analysis, John Wiley&Sons, Inc.,1994) внимательно прочитали немногие. Автор ставил целью создать индикатор для оценки потенциальных экстремумов рынка, который был бы полезен биржевым спекулянтам всех уровней. В этой книге как раз описаны его уникальные инструменты и торговые тактики, снижающие риски потерь. 
Индикатор Demarker (возможные варианты названий:Индикатор Демарка, Demark или DeM)– один из трех авторских разработок. Внешне работает как обычный осциллятор, но заложенный в него механизм расчета обеспечивает показаниям минимальное запаздывание из всех инструментов такого типа. Сигналы дает четкие и традиционные для осцилляторов. Это позволяет новичкам сохранить депозит, а профессионалам – уверенно зарабатывать. 

Математика индикатора 

Практическая идея состоит в определении зон ценового «истощения», в которых с наибольшей вероятностью формируются локальные max/min.Математика индикатора сравнивает экстремумы в текущем и в предыдущем периодах и выполняет дополнительную оценку степени риска заключения сделки. 

Индикатор Demarker имеет простой механизм расчета: на сравнении внутридневных max-мов/min-мов текущего и предыдущего дня. Определяется разность High (параметр DeMax) и Low (параметр DeMin) цены текущего и прошлого дня (бара), но для расчета показателей учитывается только результат, когда разность больше текущих показателей, то есть если max-ная/min-ная цена меньше или равна текущей – итоговая разница нулевая. Потом рассчитывается величина скользящей средней и делится на сумму значений max-ной и min-ной скользящих средних. Сравнение экстремальных цен за период нескольких дней (стандартный параметр - 13) повышает чувствительность индикатор и снижает риск неверного решения. С точки зрения рынка - такой метод расчета наиболее эффективно учитывает текущий спрос на актив. 

Установка и параметры 

В стандартной версии индикатор Demarker (Demark) входит в базовый комплект всех популярных торговых терминалов. Применяется по типичной схеме, располагается в дополнительном окне. имеет только один входной параметр DeMarkerPeriod – период усреднения (или количество баров для расчета). 

Значение индикатора находится в диапазоне 0…1 (0-100%). Критические уровни и цвет линии устанавливаются в настройках, но значимые уровни на линии индикатора выбирают традиционными для осцилляторов 0.3 (30%)/0.7 (70%). Область выше уровня 0.7 – зона перекупленности, ниже уровня 0.3 - зона перепроданности. 

Важно: индикатор уверенно оценивает волатильность актива и его движение между критическими уровнями можно считать явным показателем малоактивного рынка. Противоречивые (неявные) сигналы индикатора считаются показателями начала отката. 

Применение в торговой практике 

Стандартные сигналы индикатора можно условно разделить на 4 группы 

перекупленность/перепроданность: логика обычная: выход в зону выше 0.7 - ждем формирования максимума и разворота вниз (перекупленность), в область ниже 0.3(перепроданность) – ждем появления минимума и разворота вверх. Сделки открывают в направлении разворота индикатора: пробой уровня 70 вниз - сигнал на продажу (, уровня 30 вверх – на покупку (BUY). Этот (самый сильный) сигнал отрабатывается чаще всего: 

дивергенция (двойная/тройная): расхождение показаний направления экстремумов цены с линией индикатора. При формировании ценой max выше прошлого значения, а линией индикатора - ниже (бычья дивергенция - расхождение) получаем сигнал для нисходящей тенденции. При появлении на графике цены нового min (ниже предыдущего), а линией индикатора - более высокого (медвежье схождение), возникает сигнал на растущий тренд. Тройная дивергенция - более сильный сигнал. Примеры смотрим ниже: 

поддержка/сопротивление на линии индикатора: пробитие «трендовой» линии, построенной по max/min линии индикатора, служит сильным сигналом к покупке/продаже. Реальные ситуации выглядят примерно так: 

классические графические паттерны на линии индикатора: сигналы отрабатываются стандартным методом, но точность таких фигур гораздо ниже, чем аналогичных фигур на ценовом графике. Считается самым слабым сигналом этого индикатора. Тем не менее, в большинстве случаев они сигнализируют о предстоящем прорыве на графике цен. Приведем несколько реальных примеров: 

Некоторые замечания по использованию индикатора 

Применение для расчета индикатора больших (длительных) периодов дает хорошую возможность «зацепиться» за реальную долгосрочную тенденцию. Индикатор Demarker с малыми (короткими) периодами позволяют находить точки для открытия позиции с минимальным риском, и в то же время всегда находиться в направлении главной тенденции. 

Индикатор дает отличный результат в комплекте с еще одним инструментом Томаса Демарка индикатором REI (индексом расширения диапазона), который достоин отдельного изучения. Его подробное описание также можно найти в упомянутой выше книге. 

Индикатор неплохо фильтрует рыночный шум, но все же использовать его рекомендуется в комбинации с классическим стохастиком. В том случае, когда сигналы стохастика противоречат сигналам индикатора Demarker, то их нужно понимать как начало отката, а сделки открывать только в направлении Демарка. 

Во время сильного тренда или когда торговый цикл не соответствует длине индикатора, резко возрастает количество «ложных» сигналов. При достижении «сильного» локального экстремума, подтвержденного большими объемами, рассматриваемый индикатор может генерировать сигналы, противоположные текущему тренду, поэтому нужно быть внимательным. 

Важно: Торговать только по сигналам данного индикатора не рекомендуется – необходимы подтверждения от трендовых инструментов или свечного анализа. 

Заключение 

Использование индикатора Demarker для определения разворотных точек позволяет реально повысить эффективность сделок до уровня 65-90%. На линии индикатора достаточно часто отрабатываются фигуры классического теханализа, но! .. 
… индикатор имеет традиционные для осцилляторов недостатки: 

- надежные сигналы получаются только при цикле торгового диапазона, равному «длине» самого индикатора; 
- в начале тренда или при неравной длине периода резко возрастает вероятность ложных сигналов. 

Индикатор Demarker еще раз доказывает, что инструменты, разработанные успешными трейдерами, способны приносить прибыль в любых условиях. Он дает хороший прогноз для краткосрочной торговли, обеспечивает сделки с минимальным риском, а на более длительных периодах уверенно показывает общую тенденцию. Индикатор вполне может использоваться в роли основного осциллятора, а в сочетании с другими разработками Томаса Демарка значительно снижает риск любой торговой стратегии.

Скачать с сервера

Для торговли по стратегии настоятельно рекомендую выбирать проверенных брокеров